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Der Name der Stadt heißt übersetzt nichts anderes als "heiße Quellen der Königin" und geht zurück auf die Thermalquelle, die von Königin Leonor, der Gemahlin des im 15. Jahrhundert regierenden portugiesischen Königs João II., sehr geschätzt wurde. Eine Wunde der Königin wollte trotz verschiedener Behandlungen nicht verheilen. Daraufhin stieg sie in das Thermalwasser, die Wunde schloss sich und die Königin war von der Heilwirkung der Quelle überzeugt.

Schon zur damaligen Zeit war das Heilwasser sehr beliebt bei der einheimischen Bevölkerung, die darin badete, um ihre Leiden zu kurieren. Um ihnen das Bad ein wenig komfortabler zu gestalten, ließ die Königin ein Krankenhaus errichten, um das herum der Ort entstanden ist, den wir heute als Caldas da Rainha kennen.

Die Stadt dehnte sich weiter aus und erreichte ihren Höhepunkt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als es modern war, zur Kur in ein Thermalbad zu fahren. Damals gehörte Caldas da Rainha beim Adel und der Oberschicht zu den beliebtesten Kurorten.

Während des Zweiten Weltkriegs war die Stadt Zufluchtsort für viele Ausländer, die vom Naziregime verfolgt wurden.

Caldas ist Geburtsort vieler bedeutender Vertreter des portugiesischen Kulturlebens, darunter der Maler José Malhoa (19. Jahrhundert), dessen Werke im nach ihm benannten Museum im Kurpark bewundert werden können, sowie Rafael Bordalo Pinheiro, ein Karikaturist des 19. Jahrhunderts, der die Keramikfabrik von Caldas da Rainha gründete, in der mit der Herstellung der volkstümlichen Tonwaren begonnen wurde. Zu den bekanntesten Stücken zählen die humoristischen Figurendarstellungen.